PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHE с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с HEAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHE returned -6.11%/yr vs -12.37%/yr for HEAL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XHE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности XHE и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -3.68%.

XHE

1 день
2.62%
1 месяц
9.08%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
1.16%
1 год
14.27%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
6.29%

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		1.16%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%17.92%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%

Correlation

The correlation between XHE and HEAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.80

The correlation between XHE and HEAL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHE и HEAL

Секторы
XHE
HEAL

Здравоохранение

98.2%
95.2%

Финансовые услуги

1.8%

-

Технологии

1.7%
4.2%

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.2%
HEAL
95.2%

Финансовые услуги

XHE
1.8%
HEAL

-

Технологии

XHE
1.7%
HEAL
4.2%

Промышленность

XHE
1.7%
HEAL

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.5%
HEAL

-

Сырьевые материалы

XHE

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

HEAL

-

Энергетика

XHE

-

HEAL

-

Недвижимость

XHE

-

HEAL

-

Коммунальные услуги

XHE

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYH
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L

Доходность на риск

XHE vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.45

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.51

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.33

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.62

+2.30

XHE vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и HEAL

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-65.76%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-30.71%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-35.54%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-59.14%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.94%

-58.42%

+25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-43.36%

+29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

16.40%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и HEAL

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.34%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

17.11%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.57%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

26.59%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

26.27%

-3.21%

Сравнение комиссий XHE и HEAL

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и HEAL

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HEAL в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and HEAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (8.62%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs HEAL's -65.76%.

On 5-year performance, XHE leads with -6.11% vs -12.37% for HEAL. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHE has performed better with a -6.11% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

HEAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.06% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.50% for HEAL.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор