PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHC.TO с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHC.TO с VDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs 8.46%/yr for VDC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности XHC.TO и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHC.TO торгуется в CAD, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.46% соответственно.

XHC.TO

1 день
2.85%
1 месяц
3.03%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-2.25%
1 год
10.17%
3 года*
3.63%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.12%

VDC

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
7.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
3.43%
3 года*
8.76%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHC.TO и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-2.97%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.08%-2.51%23.04%0.13%5.21%16.58%8.98%19.91%0.03%4.72%

Correlation

The correlation between XHC.TO and VDC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.41

Сравнение распределения секторов XHC.TO и VDC

Секторы
XHC.TO
VDC

Здравоохранение

97.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
97.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHC.TO
97.4%
VDC
0.0%

Потребительский защитный сектор

XHC.TO
0.5%
VDC
97.5%

Сырьевые материалы

XHC.TO

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

XHC.TO

-

VDC

-

Потребительский циклический сектор

XHC.TO

-

VDC
1.8%

Энергетика

XHC.TO

-

VDC

-

Финансовые услуги

XHC.TO

-

VDC

-

Промышленность

XHC.TO

-

VDC
0.3%

Недвижимость

XHC.TO

-

VDC

-

Технологии

XHC.TO

-

VDC

-

Коммунальные услуги

XHC.TO

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с IHIXHC.TO с ZUH.TO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

XHC.TO vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHC.TO c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHC.TOVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.27

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.49

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.39

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

0.83

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHC.TO vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHC.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHC.TO и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHC.TOVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.97

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XHC.TO и VDC

Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки VDC в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHC.TOVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-18.30%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.74%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-9.94%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-12.59%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-18.30%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.80%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.08%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.13%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XHC.TO и VDC

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHC.TOVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.17%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.23%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.84%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.41%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.03%

+1.74%

Сравнение комиссий XHC.TO и VDC

XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHC.TO и VDC

Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.93%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XHC.TO and VDC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.

XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.09% for VDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор