Сравнение XHC.TO с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XHC.TO и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHC.TO или XLV.
Основные характеристики
| XHC.TO | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.29% | 9.17% |
| Дох-ть за 1 год | 14.74% | 17.76% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 4.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.71% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 10.51% |
| Макс. просадка | -27.28% | -39.18% |
| Текущая просадка | -7.73% | -6.02% |
Корреляция
Корреляция между XHC.TO и XLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и XLV
С начала года, XHC.TO показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHC.TO и XLV
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHC.TO c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и XLV
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.93% | 1.03% | 1.63% | 1.10% | 1.58% | 2.07% | 1.00% | 1.21% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и XLV
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и XLV
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 3.10% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.