Сравнение XGSI.L с PRIG.L
XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds - XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.71%/yr vs -3.22%/yr for PRIG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и PRIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью -1.11%.
XGSI.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSI.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.60% | 4.05% | 1.18% | 5.88% | -13.31% | -2.49% | 5.86% | 5.91% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -1.11% | 7.34% | -3.43% | 4.13% | -18.08% | -6.76% | 9.21% | 6.34% |
Correlation
The correlation between XGSI.L and PRIG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between XGSI.L and PRIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSI.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
PRIG.L
Сравнение XGSI.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.07 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.17 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.09 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и PRIG.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и PRIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSI.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -29.12% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -4.27% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -8.06% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -26.77% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -18.93% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -13.97% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.76% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и PRIG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.42%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.89% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.53% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.29% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 8.11% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.96% | -3.21% |
Сравнение комиссий XGSI.L и PRIG.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и PRIG.L
XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGSI.L and PRIG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.
XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.05% for PRIG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и PRIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор