PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIG.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIG.L и FGOV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
0.11%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%-2.63%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
0.05%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.


PRIG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.39%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIG.L и FGOV.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

PRIG.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIG.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.58

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

3.66

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.43

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

10.76

-10.62

PRIG.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIG.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.58

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.06

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRIG.L и FGOV.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и FGOV.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FGOV.L в 3.11%


TTM2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
2.96%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
3.11%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и FGOV.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIG.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-14.18%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-1.74%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-11.99%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-1.40%

-21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-6.21%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.39%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и FGOV.L

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIG.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.83%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

1.13%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

1.70%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

3.28%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

3.19%

+4.63%