Сравнение PRIG.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
PRIG.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIG.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | 6.26% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.40% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.
PRIG.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIG.L и GAGG.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRIG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
GAGG.L
Сравнение PRIG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.74 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.03 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRIG.L и GAGG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и GAGG.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.96% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и GAGG.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -19.47% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -4.17% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -14.17% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -13.75% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -9.59% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.31% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и GAGG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.48% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 3.55% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 5.15% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.60% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.22% | +0.60% |