PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIG.L с GAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и GAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIG.L и GAGG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
0.11%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%6.26%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.40%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.


PRIG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*

GAGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.43%
3 года*
0.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Сравнение комиссий PRIG.L и GAGG.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIG.LGAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.28

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.41

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.74

-0.61

PRIG.L vs. GAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GAGG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и GAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIG.LGAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.03

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRIG.L и GAGG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и GAGG.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
2.96%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и GAGG.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и GAGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIG.LGAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-19.47%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-4.17%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-14.17%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-13.75%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-9.59%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.31%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и GAGG.L

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIG.LGAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.48%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.15%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.60%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

7.22%

+0.60%