PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIG.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIG.L с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

PRIG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIG.L и AGGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		0.11%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%6.26%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.41%-2.74%5.26%1.37%-1.01%-0.88%2.06%6.32%
Разные валюты инструментов

PRIG.L торгуется в GBp, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.

PRIG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.79%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIG.L:
PRIG.L с PRIE.LPRIG.L с XS7R.LPRIG.L с IGLH.LPRIG.L с GAGG.LPRIG.L с FGOV.LPRIG.L с GLAD.LPRIG.L с GLAU.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий PRIG.L и AGGU.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRIG.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIG.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.21

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.21

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.36

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIG.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIG.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.20

-0.30

Корреляция

Корреляция между PRIG.L и AGGU.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и AGGU.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		2.96%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и AGGU.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIG.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-15.55%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-2.25%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-15.20%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-1.61%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-3.95%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.71%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и AGGU.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIG.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.64%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.98%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

7.28%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

8.72%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

9.09%

-1.27%