PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIG.L с XS7R.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIG.L с XS7R.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L).

PRIG.L и XS7R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и XS7R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIG.L и XS7R.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		0.11%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%6.26%
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		-3.20%47.44%18.33%20.38%3.19%27.29%-19.81%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью -3.20%.

PRIG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
—

XS7R.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
5.83%
1 год
22.29%
3 года*
24.90%
5 лет*
18.57%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PRIG.L:
PRIG.L с PRIE.LPRIG.L с IGLH.LPRIG.L с GAGG.LPRIG.L с AGGU.LPRIG.L с FGOV.LPRIG.L с GLAD.LPRIG.L с GLAU.L
Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VUAA.LXS7R.L с VHYL.AS

Сравнение комиссий PRIG.L и XS7R.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRIG.L vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIG.LXS7R.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.20

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.62

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.98

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.73

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIG.L vs. XS7R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XS7R.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и XS7R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIG.LXS7R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.20

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.05

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.09

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRIG.L и XS7R.L составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и XS7R.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как XS7R.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		2.96%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и XS7R.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и XS7R.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIG.LXS7R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-66.04%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-13.27%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-23.60%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-5.48%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-26.66%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.33%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и XS7R.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.69%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIG.LXS7R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

7.22%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

12.74%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

18.54%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

18.91%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

22.63%

-14.81%