Сравнение XGLE.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XGLE.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLE.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | -0.46% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.78% | -0.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.40% против 13.75% соответственно.
XGLE.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.40%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLE.L и GLD
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XGLE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XGLE.L
GLD
Сравнение XGLE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.55 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.99 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.32 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 8.00 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.55 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.34 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XGLE.L и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и GLD
Ни XGLE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и GLD
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -45.56% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -19.21% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -21.03% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -22.00% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -11.71% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -16.17% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 5.25% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 10.37% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 23.27% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 25.71% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 16.48% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 14.82% | -9.53% |