PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLE.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGLE.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGLE.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
-0.46%0.57%1.68%6.80%-18.23%-3.63%4.76%6.62%0.78%-0.04%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

XGLE.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.40% против 13.75% соответственно.


XGLE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.10%
3 года*
2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.40%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XGLE.L и GLD

XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XGLE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLE.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.55

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.99

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.32

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

8.00

-6.68

XGLE.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLE.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.55

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

1.34

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между XGLE.L и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.L и GLD

Ни XGLE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGLE.L и GLD

Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XGLE.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-45.56%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-19.21%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-21.03%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

-22.00%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-11.71%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-16.17%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.25%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.L и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGLE.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

10.37%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

23.27%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

25.71%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

16.48%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

14.82%

-9.53%