Сравнение XGLE.L с EU13.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L).
XGLE.L и EU13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2007 г.. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и EU13.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLE.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | -0.46% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.78% | -0.04% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.81% | -0.17% | 0.14% | -0.22% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: -0.40% против 0.14% соответственно.
XGLE.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.40%
EU13.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 0.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLE.L и EU13.L
И XGLE.L, и EU13.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGLE.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
EU13.L
Сравнение XGLE.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.05 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.39 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 4.20 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.05 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.29 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XGLE.L и EU13.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и EU13.L
XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и EU13.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки EU13.L в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и EU13.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLE.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -7.12% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -1.23% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -6.02% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -7.12% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -0.97% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -1.54% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.28% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и EU13.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.62% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.80% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 1.07% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 1.62% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 1.28% | +4.01% |