PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLE.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGLE.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGLE.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
-0.46%0.57%1.68%6.80%-18.23%-3.63%4.76%6.62%0.78%-0.04%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
33.24%75.78%-17.56%16.16%-24.09%-1.38%32.35%13.08%-16.39%26.29%
Разные валюты инструментов

XGLE.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: -0.40% против 12.14% соответственно.


XGLE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.10%
3 года*
2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.40%

CSKR.L

1 день
10.02%
1 месяц
-10.65%
С начала года
33.24%
6 месяцев
64.52%
1 год
126.99%
3 года*
28.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий XGLE.L и CSKR.L

XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

XGLE.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLE.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

3.87

-3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

4.26

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

6.01

-5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

22.94

-21.63

XGLE.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLE.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

3.87

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.36

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между XGLE.L и CSKR.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.L и CSKR.L

Ни XGLE.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGLE.L и CSKR.L

Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGLE.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-50.88%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-23.16%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-49.26%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

-50.88%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-15.38%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-21.80%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.75%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.L и CSKR.L

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.93%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGLE.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

17.31%

-15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

28.24%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

32.75%

-28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

26.10%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

27.57%

-22.28%