Сравнение XGLE.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
XGLE.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2007 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLE.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | -0.46% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.78% | -0.04% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 33.24% | 75.78% | -17.56% | 16.16% | -24.09% | -1.38% | 32.35% | 13.08% | -16.39% | 26.29% |
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: -0.40% против 12.14% соответственно.
XGLE.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.40%
CSKR.L
- 1 день
- 10.02%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 64.52%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLE.L и CSKR.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
XGLE.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
CSKR.L
Сравнение XGLE.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 3.87 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 4.26 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.59 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 6.01 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 22.94 | -21.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.87 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.36 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XGLE.L и CSKR.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и CSKR.L
Ни XGLE.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и CSKR.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLE.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -50.88% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -23.16% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -49.26% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -50.88% | +28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -15.38% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -21.80% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 5.75% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и CSKR.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.93%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 17.31% | -15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 28.24% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 32.75% | -28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 26.10% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 27.57% | -22.28% |