PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLE.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGLE.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGLE.L и IGL5.L


2026 (YTD)202520242023
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
-0.46%0.57%1.68%5.79%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.87%-0.89%7.63%4.20%
Разные валюты инструментов

XGLE.L торгуется в EUR, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.87%.


XGLE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.10%
3 года*
2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.40%

IGL5.L

1 день
0.97%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.48%
1 год
-0.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Сравнение комиссий XGLE.L и IGL5.L

XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGLE.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLE.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.08

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.22

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

-0.42

+1.73

XGLE.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.L на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа IGL5.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLE.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между XGLE.L и IGL5.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.L и IGL5.L

Ни XGLE.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGLE.L и IGL5.L

Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и IGL5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGLE.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-1.89%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-1.89%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-1.08%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-0.28%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.39%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.L и IGL5.L

Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGLE.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.82%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.19%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

5.11%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

4.79%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.79%

+0.50%