Сравнение XGLE.L с IGL5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).
XGLE.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2007 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и IGL5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLE.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | -0.46% | 0.57% | 1.68% | 5.79% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.87% | -0.89% | 7.63% | 4.20% |
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.87%.
XGLE.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.40%
IGL5.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLE.L и IGL5.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGLE.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
IGL5.L
Сравнение XGLE.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.08 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.22 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.42 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XGLE.L и IGL5.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и IGL5.L
Ни XGLE.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и IGL5.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и IGL5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLE.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -1.89% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -1.89% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -1.08% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -0.28% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.39% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и IGL5.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.82% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 3.19% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 5.11% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.79% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.79% | +0.50% |