PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLD.L с XGDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и XGDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGLD.L и XGDU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC
10.73%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%10.34%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
10.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGLD.L показывает доходность 10.73%, а XGDU.L немного выше – 10.77%.


XGLD.L

1 день
3.64%
1 месяц
-10.25%
С начала года
10.73%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.25%
3 года*
33.77%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.39%

XGDU.L

1 день
3.30%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
23.43%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
22.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Physical Gold ETC

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Сравнение комиссий XGLD.L и XGDU.L

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGLD.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLD.LXGDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.46

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.99

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

11.35

+0.02

XGLD.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и XGDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLD.LXGDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.12

-0.61

Корреляция

Корреляция между XGLD.L и XGDU.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и XGDU.L

Ни XGLD.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и XGDU.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и XGDU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGLD.LXGDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-21.59%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-17.47%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-21.00%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-10.14%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-7.16%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и XGDU.L

Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеют волатильность 11.87% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGLD.LXGDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

11.38%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

22.32%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

26.24%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.03%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.19%

-1.86%