Сравнение XGLD.L с XGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).
XGLD.L и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 15 июн. 2010 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и XGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLD.L и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 10.73% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 14.11% | 156.16% | 10.18% | 6.28% | -9.58% | -5.11% | 23.53% | 47.18% | -11.55% | 7.93% |
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 14.39% против 17.45% соответственно.
XGLD.L
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 14.39%
XGD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 105.18%
- 3 года*
- 43.39%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLD.L и XGD.TO
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Доходность на риск
XGLD.L vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
XGLD.L
XGD.TO
Сравнение XGLD.L c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.56 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.60 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 12.95 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.71 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.18 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XGLD.L и XGD.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и XGD.TO
XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.54% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и XGD.TO
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и XGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLD.L | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -72.55% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -28.95% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -40.82% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -46.96% | +25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -14.53% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -28.37% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 7.98% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и XGD.TO
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 11.87%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 15.47% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 36.63% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 44.93% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 34.40% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 35.51% | -20.18% |