PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с G2XJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGLD.L с G2XJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE).

XGLD.L и G2XJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 15 июн. 2010 г.. G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и G2XJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGLD.L и G2XJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		10.73%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		8.38%181.76%14.51%6.92%-11.26%-22.21%30.36%40.16%-13.27%1.62%
Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как G2XJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2XJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у G2XJ.DE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям G2XJ.DE по среднегодовой доходности: 14.39% против 18.14% соответственно.

XGLD.L

1 день
3.64%
1 месяц
-10.25%
С начала года
10.73%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.25%
3 года*
33.77%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.39%

G2XJ.DE

1 день
8.70%
1 месяц
-15.93%
С начала года
8.38%
6 месяцев
30.52%
1 год
127.88%
3 года*
50.23%
5 лет*
24.31%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с GLDXGLD.L с AAAUXGLD.L с XGD.TOXGLD.L с PHYS
Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с AAAUG2XJ.DE с CEF.TO

Сравнение комиссий XGLD.L и G2XJ.DE

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии G2XJ.DE в 0.55%.

G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC

Доходность на риск

XGLD.L vs. G2XJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c G2XJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LG2XJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.60

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.81

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

4.21

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

13.82

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. G2XJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2XJ.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и G2XJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LG2XJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между XGLD.L и G2XJ.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и G2XJ.DE

Ни XGLD.L, ни G2XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и G2XJ.DE

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки G2XJ.DE в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и G2XJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGLD.LG2XJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-49.96%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-29.24%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-40.82%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-49.96%

+28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-15.55%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-25.33%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

8.84%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и G2XJ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 11.87%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGLD.LG2XJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

20.22%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

40.47%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

48.84%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

38.84%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

39.77%

-24.44%