PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLD.L с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGLD.L показывает доходность 3.71%, а IAUM немного выше – 3.84%.


XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC
3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%3.15%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between XGLD.L and IAUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.80

The correlation between XGLD.L and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Physical Gold ETC

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

XGLD.L vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLD.LIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.71

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

4.21

+0.46

XGLD.L vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLD.LIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и IAUM

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGLD.LIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-20.87%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-19.15%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-19.15%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-17.01%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-5.31%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

7.78%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и IAUM

Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGLD.LIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.49%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

22.90%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

26.30%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.86%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.86%

-2.40%

Сравнение комиссий XGLD.L и IAUM

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и IAUM

Ни XGLD.L, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XGLD.L and IAUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.

XGLD.L is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. XGLD.L tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.09% for IAUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор