Сравнение XGLD.L с IAUM
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGLD.L returned 31.36%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGLD.L показывает доходность 3.71%, а IAUM немного выше – 3.84%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.32%
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLD.L и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 3.71% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | 3.15% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and IAUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between XGLD.L and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. IAUM — Ранг доходности на риск
XGLD.L
IAUM
Сравнение XGLD.L c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.71 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 4.21 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и IAUM
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -20.87% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -19.15% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -19.15% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -17.01% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -5.31% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 7.78% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и IAUM
Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.49% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 22.90% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 26.30% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.86% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.86% | -2.40% |
Сравнение комиссий XGLD.L и IAUM
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и IAUM
Ни XGLD.L, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and IAUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.
XGLD.L is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. XGLD.L tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор