Сравнение XGII.DE с URTH
XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - XGII.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XGII.DE returned 0.11%/yr vs 12.91%/yr for URTH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XGII.DE charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGII.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 0.11% против 12.91% соответственно.
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам XGII.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 1.11% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XGII.DE and URTH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGII.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
XGII.DE
URTH
Сравнение XGII.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.86 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 15.85 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.16 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.85 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и URTH
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGII.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -33.45% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -6.56% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -20.94% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -20.94% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -33.45% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -0.11% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -4.10% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и URTH
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.21%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.24% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 8.59% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.76% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 15.36% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 17.21% | -10.09% |
Сравнение комиссий XGII.DE и URTH
XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и URTH
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности URTH в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XGII.DE and URTH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGII.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGII.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
XGII.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while URTH is Global Equities. XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XGII.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор