PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGII.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGII.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE).

XGII.DE и IS3V.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGII.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 окт. 2013 г.. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGII.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGII.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.32%2.36%-2.05%1.74%-19.09%4.43%5.14%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.96%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, XGII.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IS3V.DE с доходностью 0.96%.

XGII.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.82%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
0.08%

IS3V.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
1.92%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XGII.DE:
XGII.DE с LYQ7.DEXGII.DE с XTIP.DEXGII.DE с IUS5.DEXGII.DE с IUST.DEXGII.DE с IBCI.DEXGII.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGIU.DEIS3V.DE с XTIP.DEIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий XGII.DE и IS3V.DE

И XGII.DE, и IS3V.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

XGII.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGII.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGII.DEIS3V.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.34

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.34

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

0.95

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGII.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGII.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGII.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGII.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.20

+0.32

Корреляция

Корреляция между XGII.DE и IS3V.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGII.DE и IS3V.DE

Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IS3V.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.97%0.94%1.02%0.68%0.97%0.45%1.44%0.91%0.63%0.00%3.87%0.86%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGII.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, примерно равная максимальной просадке IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и IS3V.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGII.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-24.54%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.39%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.54%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-18.23%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-13.33%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.22%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XGII.DE и IS3V.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.82%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGII.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.23%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.59%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.60%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

7.78%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

7.42%

-0.30%