Сравнение XGII.DE с IUS5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE).
XGII.DE и IUS5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGII.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 окт. 2013 г.. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и IUS5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGII.DE и IUS5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 0.32% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 1.11% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.82% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IUS5.DE с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям IUS5.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 0.90% соответственно.
XGII.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 0.08%
IUS5.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGII.DE и IUS5.DE
И XGII.DE, и IUS5.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGII.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск
XGII.DE
IUS5.DE
Сравнение XGII.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | IUS5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.19 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -0.20 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.15 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.28 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между XGII.DE и IUS5.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и IUS5.DE
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 0.97% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и IUS5.DE
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и IUS5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGII.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -22.31% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -5.49% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.31% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -22.31% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -17.70% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.35% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.93% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и IUS5.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.82%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.19% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.32% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 6.63% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 8.56% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 7.94% | -0.82% |