PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGII.DE с IUS5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGII.DE и IUS5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGII.DE и IUS5.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged
0.32%2.36%-2.05%1.74%-19.09%4.43%8.19%4.79%-2.39%1.11%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.82%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, XGII.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IUS5.DE с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям IUS5.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 0.90% соответственно.


XGII.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.82%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
0.08%

IUS5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.34%
1 год
-1.26%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XGII.DE и IUS5.DE

И XGII.DE, и IUS5.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGII.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGII.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGII.DEIUS5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.19

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.20

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.15

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

-0.28

+1.34

XGII.DE vs. IUS5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGII.DE на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IUS5.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGII.DE и IUS5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGII.DEIUS5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.43

-0.31

Корреляция

Корреляция между XGII.DE и IUS5.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGII.DE и IUS5.DE

Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged
0.97%0.94%1.02%0.68%0.97%0.45%1.44%0.91%0.63%0.00%3.87%0.86%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGII.DE и IUS5.DE

Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и IUS5.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XGII.DEIUS5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-22.31%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-5.49%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.31%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-22.31%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-17.70%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-7.35%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.93%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XGII.DE и IUS5.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.82%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGII.DEIUS5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.19%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.32%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.63%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

8.56%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

7.94%

-0.82%