PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGII.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGII.DE с IUST.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

XGII.DE и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGII.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 окт. 2013 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGII.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGII.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.66%2.36%-2.05%1.74%-19.09%4.43%8.19%4.79%-2.39%1.11%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.27%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, XGII.DE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям IUST.DE по среднегодовой доходности: 0.11% против 2.39% соответственно.

XGII.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
1.54%
3 года*
-0.33%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
0.11%

IUST.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
-3.05%
3 года*
0.92%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XGII.DE:
XGII.DE с LYQ7.DEXGII.DE с XTIP.DEXGII.DE с IUS5.DEXGII.DE с IBCI.DEXGII.DE с IS3V.DEXGII.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIP

Сравнение комиссий XGII.DE и IUST.DE

XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XGII.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGII.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGII.DEIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.37

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.43

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.26

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

-0.41

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGII.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGII.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGII.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGII.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.43

-0.31

Корреляция

Корреляция между XGII.DE и IUST.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGII.DE и IUST.DE

Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.97%0.94%1.02%0.68%0.97%0.45%1.44%0.91%0.63%0.00%3.87%0.86%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGII.DE и IUST.DE

Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGII.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-19.93%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-7.52%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-15.19%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-15.81%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-8.32%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.83%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.75%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XGII.DE и IUST.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.87%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGII.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.41%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

4.19%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

8.18%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

8.32%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

8.04%

-0.92%