Сравнение XGI.TO с QIF.NEO
XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) and QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. XGI.TO is passively managed, while QIF.NEO is actively managed. Over the past 5 years, XGI.TO returned 12.30%/yr vs 11.19%/yr for QIF.NEO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XGI.TO charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for QIF.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XGI.TO и QIF.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGI.TO показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у QIF.NEO с доходностью 13.31%.
XGI.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 11.75%
QIF.NEO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGI.TO и QIF.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 11.32% | 20.93% | 16.18% | 21.83% | -8.79% | 14.92% | 4.64% | 26.41% | -8.08% |
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 13.31% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -8.96% | 20.89% | 5.27% |
Correlation
The correlation between XGI.TO and QIF.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGI.TO vs. QIF.NEO — Ранг доходности на риск
XGI.TO
QIF.NEO
Сравнение XGI.TO c QIF.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGI.TO | QIF.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.67 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 12.60 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGI.TO и QIF.NEO
Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки QIF.NEO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и QIF.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGI.TO | QIF.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -30.71% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -4.67% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -10.29% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -15.54% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -2.70% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.33% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.73% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGI.TO и QIF.NEO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIF.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGI.TO | QIF.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.30% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 7.71% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 9.72% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 11.66% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 14.77% | +9.22% |
Сравнение комиссий XGI.TO и QIF.NEO
XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QIF.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGI.TO и QIF.NEO
Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности QIF.NEO в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 5.16% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.25% | 1.54% | 2.69% | 1.24% | 1.34% | 0.91% | 0.96% | 1.30% | 1.88% | 1.15% | 1.39% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
XGI.TO and QIF.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIF.NEO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIF.NEO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.
They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.68% for XGI.TO and 0.45% for QIF.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XGI.TO и QIF.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор