PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGI.TO с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGI.TO с EXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds from iShares - XGI.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGI.TO returned 12.01%/yr vs 13.37%/yr for EXI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGI.TO charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGI.TO торгуется в CAD, в то время как EXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции XGI.TO уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.37% соответственно.

XGI.TO

1 день
0.83%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.82%
1 год
22.09%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.01%

EXI

1 день
0.92%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.33%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.75%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.55%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGI.TO и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		10.78%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%20.21%
EXI
iShares Global Industrials ETF		13.33%20.11%22.13%19.35%-6.11%16.31%9.45%20.88%-7.16%17.19%

Correlation

The correlation between XGI.TO and EXI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.53

Over the past year, XGI.TO and EXI have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XGI.TO и EXI

Секторы
XGI.TO
EXI

Промышленность

87.6%
92.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Технологии

2.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XGI.TO
87.6%
EXI
92.8%

Коммунальные услуги

XGI.TO
2.9%
EXI
2.9%

Технологии

XGI.TO
2.1%
EXI
2.7%

Коммуникационные услуги

XGI.TO
0.8%
EXI
0.6%

Потребительский циклический сектор

XGI.TO
0.6%
EXI
0.6%

Сырьевые материалы

XGI.TO
0.2%
EXI
0.2%

Финансовые услуги

XGI.TO
0.1%
EXI
0.1%

Потребительский защитный сектор

XGI.TO
0.1%
EXI
0.1%

Энергетика

XGI.TO

-

EXI

-

Здравоохранение

XGI.TO

-

EXI

-

Недвижимость

XGI.TO

-

EXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с CEW.TOXGI.TO с SPGIXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

XGI.TO vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGI.TOEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.63

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.39

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.32

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.95

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGI.TOEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и EXI

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки EXI в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGI.TOEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-33.89%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.71%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-14.71%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-21.61%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-33.89%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.38%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.08%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.77%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и EXI

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Global Industrials ETF (EXI) имеют волатильность 4.92% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGI.TOEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.00%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.92%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.29%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.57%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.12%

+2.74%

Сравнение комиссий XGI.TO и EXI

XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и EXI

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности EXI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.18%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.39%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%

Часто задаваемые вопросы

XGI.TO and EXI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.

XGI.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Their fees differ too: 0.68% for XGI.TO and 0.43% for EXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGI.TO и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор