Сравнение XGDU.DE с XAIX
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 23.53% vs 56.23% for XAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 37.62%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 37.62%
- 6 месяцев
- 37.17%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 10.49% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 37.62% | 13.74% | 21.43% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and XAIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
XAIX
Сравнение XGDU.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.29 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 12.04 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и XAIX
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -27.79% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -13.17% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -4.06% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.14% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.68% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 13.27% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 20.09% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 23.52% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 25.54% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 25.54% | -6.78% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и XAIX
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и XAIX
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and XAIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
XGDU.DE is categorized as Gold, while XAIX is Technology Equities. XGDU.DE tracks Gold, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор