Сравнение XGDU.DE с XAIX
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 21.72% vs 37.91% for XAIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 25.67%.
XGDU.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- 23.19%
- С начала года
- 25.67%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -6.41% | 49.09% | 10.49% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 25.67% | 13.74% | 21.43% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and XAIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
XAIX
Сравнение XGDU.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.89 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 7.47 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и XAIX
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -27.79% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -13.17% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -12.39% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -5.22% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 5.09% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 6.30%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.55% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 21.53% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 24.77% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 25.81% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 25.81% | -7.03% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и XAIX
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и XAIX
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and XAIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
XGDU.DE is categorized as Gold, while XAIX is Technology Equities. XGDU.DE tracks Gold, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор