PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с SGDJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - XGDU.DE tracks the Gold while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 17.24%/yr for SGDJ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -7.11%.

XGDU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-6.76%
1 год
23.53%
3 года*
25.91%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—

SGDJ

1 день
0.42%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-10.04%
1 год
71.97%
3 года*
45.53%
5 лет*
17.24%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-5.61%49.09%34.21%9.43%6.99%3.80%-10.64%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-7.11%141.87%27.23%3.46%-23.12%-8.77%59.04%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and SGDJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.55

The correlation between XGDU.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DE
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

XGDU.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.DESGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.48

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.85

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.05

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

5.28

-2.80

XGDU.DE vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и SGDJ

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DESGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-59.10%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-35.31%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-35.31%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-46.84%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-31.88%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-23.78%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

13.68%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и SGDJ

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DESGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

18.01%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

40.76%

-19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

48.89%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

38.05%

-19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

38.72%

-19.96%

Сравнение комиссий XGDU.DE и SGDJ

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и SGDJ

XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGDU.DE and SGDJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

XGDU.DE tracks Gold, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.50% for SGDJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор