Сравнение XGDU.DE с GLDI
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - XGDU.DE tracks the Gold while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 12.34%/yr for GLDI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 3.95%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.49% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | 5.02% | 3.80% | -1.66% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and GLDI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between XGDU.DE and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
GLDI
Сравнение XGDU.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.54 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.59 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и GLDI
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -27.73% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -13.17% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -13.17% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -13.17% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -6.57% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.80% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.62% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и GLDI
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.55% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 12.47% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 14.23% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 11.04% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 11.29% | +4.49% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и GLDI
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и GLDI
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.94% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and GLDI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
XGDU.DE tracks Gold, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор