Сравнение XGDU.DE с GLDI
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - XGDU.DE tracks the Gold while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 17.85%/yr vs 10.89%/yr for GLDI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -3.44%.
XGDU.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- -7.58%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -6.41% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -3.44% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | 5.02% | 3.80% | -2.21% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and GLDI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between XGDU.DE and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
GLDI
Сравнение XGDU.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.19 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и GLDI
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -27.73% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -13.78% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -13.78% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -13.78% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -13.21% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -8.82% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 5.32% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и GLDI
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.99% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 14.43% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 15.70% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 11.44% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 11.38% | +7.40% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и GLDI
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и GLDI
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.10% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and GLDI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
XGDU.DE tracks Gold, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор