Сравнение XGDU.DE с EURUSD=X
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Gold, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.50%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -0.01%.
XGDU.DE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2.66% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
EURUSD=X EUR/USD | -0.01% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.01% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and EURUSD=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
EURUSD=X
Сравнение XGDU.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.11 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.53 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и EURUSD=X
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -1.76% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -0.43% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -0.81% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -0.81% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -0.75% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.72% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 0.10% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и EURUSD=X
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 0.21% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 0.57% | +20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 0.76% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 0.74% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 1.15% | +17.55% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор