Сравнение XGDG.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XGDG.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 22 мая 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGDG.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 10.37% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | -2.68% |
Разные валюты инструментов
XGDG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.
XGDG.L
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGDG.L и GLD
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XGDG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XGDG.L
GLD
Сравнение XGDG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.34 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.72 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.28 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между XGDG.L и GLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и GLD
Ни XGDG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и GLD
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGDG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -45.56% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -19.21% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -21.03% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -13.41% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -16.17% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.32% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и GLD
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 10.76% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 23.27% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 25.92% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.54% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.23% | +0.96% |