PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGDG.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGDG.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDG.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities
10.37%63.15%25.16%11.50%-1.40%-5.50%6.91%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%-2.68%
Разные валюты инструментов

XGDG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.


XGDG.L

1 день
3.54%
1 месяц
-10.02%
С начала года
10.37%
6 месяцев
22.88%
1 год
50.96%
3 года*
32.49%
5 лет*
20.85%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
12.30%
6 месяцев
25.11%
1 год
49.01%
3 года*
30.50%
5 лет*
23.04%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XGDG.L и GLD

XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XGDG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGDG.L
Ранг доходности на риск XGDG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGDG.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.90

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.72

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

10.28

+0.45

XGDG.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDG.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDG.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGDG.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.71

+0.28

Корреляция

Корреляция между XGDG.L и GLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDG.L и GLD

Ни XGDG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDG.L и GLD

Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XGDG.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-45.56%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-19.21%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-21.03%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-13.41%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-16.17%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.32%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDG.L и GLD

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGDG.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

10.76%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

23.27%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

25.92%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.54%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.23%

+0.96%