PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDG.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDG.L с XXTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).

XGDG.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 22 мая 2020 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDG.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDG.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities		10.37%63.15%25.16%7.59%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		-7.06%13.82%36.21%14.56%
Разные валюты инструментов

XGDG.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDG.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью -7.06%.

XGDG.L

1 день
3.54%
1 месяц
-10.02%
С начала года
10.37%
6 месяцев
22.88%
1 год
50.96%
3 года*
32.49%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—

XXTW.L

1 день
3.08%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.24%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDG.L:
XGDG.L с CGL.TOXGDG.L с CGL-C.TOXGDG.L с XGLD.LXGDG.L с GLDXGDG.L с GBSS.LXGDG.L с AUCO.LXGDG.L с REGB.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с XLKQ.LXXTW.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XGDG.L и XXTW.L

XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.

XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Доходность на риск

XGDG.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDG.L
Ранг доходности на риск XGDG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDG.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDG.LXXTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.07

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.58

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.45

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

3.94

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDG.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDG.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XXTW.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDG.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDG.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.97

+0.01

Корреляция

Корреляция между XGDG.L и XXTW.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDG.L и XXTW.L

Ни XGDG.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDG.L и XXTW.L

Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и XXTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDG.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-28.44%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-16.79%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-13.53%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.15%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.18%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDG.L и XXTW.L

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDG.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

5.48%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

14.81%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

23.31%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.41%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

21.41%

-4.22%