Сравнение XGDG.L с CGL-C.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).
XGDG.L и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 22 мая 2020 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и CGL-C.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGDG.L и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 8.00% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 10.40% | 51.39% | 28.76% | 7.01% | 10.78% | -3.24% | -3.01% |
Разные валюты инструментов
XGDG.L торгуется в GBp, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 10.40%.
XGDG.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- —
CGL-C.TO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 45.39%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGDG.L и CGL-C.TO
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.
Доходность на риск
XGDG.L vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
XGDG.L
CGL-C.TO
Сравнение XGDG.L c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.22 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.54 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 9.51 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между XGDG.L и CGL-C.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и CGL-C.TO
Ни XGDG.L, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и CGL-C.TO
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и CGL-C.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGDG.L | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -33.04% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -17.37% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -17.55% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -10.88% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -12.23% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.11% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и CGL-C.TO
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 10.89% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 23.23% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 25.95% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.65% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.51% | +0.70% |