PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDG.L с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDG.L с CGL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

XGDG.L и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 22 мая 2020 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDG.L и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDG.L и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities		10.37%63.15%25.16%11.50%-1.40%-5.50%6.91%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		10.45%55.83%17.76%8.11%3.29%-2.97%5.73%
Разные валюты инструментов

XGDG.L торгуется в GBp, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDG.L показывает доходность 10.37%, а CGL.TO немного выше – 10.45%.

XGDG.L

1 день
3.54%
1 месяц
-10.02%
С начала года
10.37%
6 месяцев
22.88%
1 год
50.96%
3 года*
32.49%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—

CGL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
10.45%
6 месяцев
24.39%
1 год
49.43%
3 года*
27.35%
5 лет*
19.26%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XGDG.L:
XGDG.L с CGL-C.TOXGDG.L с XGLD.LXGDG.L с GLDXGDG.L с GBSS.LXGDG.L с AUCO.LXGDG.L с REGB.LXGDG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий XGDG.L и CGL.TO

XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities

Доходность на риск

XGDG.L vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDG.L
Ранг доходности на риск XGDG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDG.L c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDG.LCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.79

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.60

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

9.90

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDG.L vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDG.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDG.L и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDG.LCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.45

+0.53

Корреляция

Корреляция между XGDG.L и CGL.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDG.L и CGL.TO

Ни XGDG.L, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDG.L и CGL.TO

Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDG.LCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-44.53%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-19.36%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.18%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-13.77%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-18.19%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.41%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDG.L и CGL.TO

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDG.LCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

11.13%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

24.15%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

27.69%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.19%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.81%

-0.62%