PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с VTV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 13.75%/yr for VTV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGD.TO имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции VTV немного отстают с 13.75%.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
56.40%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

VTV

1 день
1.12%
1 месяц
5.89%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
31.43%
3 года*
19.93%
5 лет*
15.04%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
VTV
Vanguard Value ETF		16.61%10.01%25.77%6.71%4.12%26.47%-0.10%20.48%2.47%9.21%

Correlation

The correlation between XGD.TO and VTV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between XGD.TO and VTV shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XGD.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.65

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.82

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.21

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

19.15

-14.15

XGD.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и VTV

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VTV в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-52.38%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-5.74%

-27.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-15.12%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-15.12%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-31.22%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

0.00%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-9.15%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

1.56%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и VTV

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

3.58%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

8.63%

+27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

11.27%

+32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

15.09%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

17.74%

+15.81%

Сравнение комиссий XGD.TO и VTV

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и VTV

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and VTV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.

XGD.TO is categorized as Gold, while VTV is Large Cap Value Equities. XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор