PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с VGSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 2.60%/yr for VGSH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 14.21% против 2.60% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
56.40%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

VGSH

1 день
0.15%
1 месяц
2.10%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.22%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.81%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.61%0.28%12.81%1.82%2.23%-0.64%0.59%-0.75%10.09%-6.74%

Correlation

The correlation between XGD.TO and VGSH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

XGD.TO vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.70

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.46

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

3.56

+1.44

XGD.TO vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и VGSH

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VGSH в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-16.61%

-55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-3.87%

-29.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-5.99%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-6.36%

-34.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-16.61%

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-0.11%

-27.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-6.28%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

1.59%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и VGSH

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

0.90%

+15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

3.24%

+32.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

4.71%

+39.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

6.59%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

6.84%

+26.71%

Сравнение комиссий XGD.TO и VGSH

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и VGSH

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and VGSH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.

XGD.TO is categorized as Gold, while VGSH is Government Bonds. XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор