PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 14.79%/yr for NEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGD.TO имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции NEM немного впереди с 14.79%.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
59.41%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

NEM

1 день
3.00%
1 месяц
-13.76%
С начала года
2.97%
6 месяцев
4.15%
1 год
85.40%
3 года*
38.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
NEM
Newmont Corporation		2.97%160.36%-0.03%-10.93%-15.75%7.35%36.96%25.14%1.74%3.40%

Correlation

The correlation between XGD.TO and NEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.83

The correlation between XGD.TO and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Newmont Corporation

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

XGD.TO vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TONEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.15

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.12

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

8.32

-3.32

XGD.TO vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и NEM

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке NEM в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TONEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-70.02%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-27.50%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-33.96%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-59.76%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-59.76%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-21.49%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-29.16%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

10.30%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и NEM

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 16.16% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TONEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

15.88%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

37.55%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

47.44%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

38.17%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

36.11%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и NEM

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and NEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор