PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с KGC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 19.84%/yr for KGC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как KGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KGC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 14.21% против 19.84% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
59.41%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

KGC

1 день
3.19%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.73%
1 год
69.52%
3 года*
78.83%
5 лет*
32.90%
10 лет*
19.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.98%192.13%68.81%48.22%-23.01%-19.04%52.34%40.27%-18.69%29.50%

Correlation

The correlation between XGD.TO and KGC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.82

The correlation between XGD.TO and KGC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

XGD.TO vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.78

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

5.64

-0.64

XGD.TO vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGC равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и KGC

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки KGC в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-92.35%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-36.25%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-36.25%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-56.69%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-68.28%

+21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-30.92%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-52.10%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

12.36%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и KGC

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 16.16%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

18.27%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

40.72%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

51.47%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

44.58%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

47.44%

-13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и KGC

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности KGC в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation		0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and KGC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор