PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 15.15%/yr vs 14.85%/yr for GDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGD.TO имеют среднегодовую доходность 15.15%, а акции GDX немного отстают с 14.85%.

XGD.TO

1 день
2.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.98%
1 год
71.20%
3 года*
44.08%
5 лет*
22.81%
10 лет*
15.15%

GDX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.73%
1 год
63.47%
3 года*
42.33%
5 лет*
22.08%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		5.52%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		2.12%143.09%20.14%7.55%-2.52%-10.34%21.57%32.97%-1.03%4.86%

Correlation

The correlation between XGD.TO and GDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.96

The correlation between XGD.TO and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XGD.TO и GDX

Секторы
XGD.TO
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XGD.TO
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

XGD.TO

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

XGD.TO

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

XGD.TO

-

GDX

-

Энергетика

XGD.TO

-

GDX

-

Финансовые услуги

XGD.TO

-

GDX

-

Здравоохранение

XGD.TO

-

GDX

-

Промышленность

XGD.TO

-

GDX

-

Недвижимость

XGD.TO

-

GDX

-

Технологии

XGD.TO

-

GDX

-

Коммунальные услуги

XGD.TO

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

XGD.TO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.44

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.10

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.39

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и GDX

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, примерно равная максимальной просадке GDX в -72.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-72.75%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-30.43%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.95%

-30.43%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-41.75%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-48.18%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-25.23%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-34.38%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

11.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и GDX

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 14.57% и 15.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

15.21%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

36.29%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.90%

44.22%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

33.83%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

35.29%

-1.91%

Сравнение комиссий XGD.TO и GDX

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и GDX

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.59%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XGD.TO and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.

XGD.TO is categorized as Precious Metals, while GDX is Gold. XGD.TO tracks Morningstar Gbl Gold GR CAD, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.51% for GDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор