PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.21% против 23.32% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
56.40%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

COST

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
16.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
2.52%
3 года*
26.99%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.55%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XGD.TO and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.03

The correlation between XGD.TO and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XGD.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.04

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.19

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.05

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

0.12

+4.89

XGD.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и COST

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-33.74%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-14.89%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-23.58%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-30.01%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-30.01%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-10.25%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-7.21%

-24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

6.20%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и COST

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

7.80%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

15.65%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

20.08%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

23.87%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

23.14%

+10.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и COST

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор