PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с AMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. XGD.TO is passively managed, while AMAX is actively managed. Over the past 3 years, XGD.TO returned 43.11%/yr vs 10.12%/yr for AMAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как AMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 5.23%.

XGD.TO

1 день
-2.80%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.35%
6 месяцев
8.72%
1 год
67.78%
3 года*
43.11%
5 лет*
22.30%
10 лет*
14.79%

AMAX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.23%
6 месяцев
2.32%
1 год
12.67%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и AMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		3.35%144.45%19.63%3.91%-3.10%-4.34%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		5.23%6.28%19.04%4.35%-6.33%0.84%

Correlation

The correlation between XGD.TO and AMAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.25

Over the past year, XGD.TO and AMAX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XGD.TO и AMAX

Секторы
XGD.TO
AMAX

Сырьевые материалы

100.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

48.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

XGD.TO
100.0%
AMAX
16.4%

Коммуникационные услуги

XGD.TO

-

AMAX
7.7%

Потребительский циклический сектор

XGD.TO

-

AMAX
5.8%

Потребительский защитный сектор

XGD.TO

-

AMAX
2.3%

Энергетика

XGD.TO

-

AMAX
1.6%

Финансовые услуги

XGD.TO

-

AMAX
6.8%

Здравоохранение

XGD.TO

-

AMAX
4.7%

Промышленность

XGD.TO

-

AMAX
4.6%

Недвижимость

XGD.TO

-

AMAX
0.9%

Технологии

XGD.TO

-

AMAX
48.2%

Коммунальные услуги

XGD.TO

-

AMAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG

Доходность на риск

XGD.TO vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.37

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.96

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.88

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

4.68

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и AMAX

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки AMAX в -11.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и AMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-11.63%

-60.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-6.77%

-22.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.95%

-11.63%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-1.39%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-3.64%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.72%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и AMAX

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

2.30%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

7.44%

+26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

9.31%

+33.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

9.75%

+22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

9.75%

+23.63%

Сравнение комиссий XGD.TO и AMAX

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и AMAX

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AMAX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.60%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and AMAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

XGD.TO is categorized as Precious Metals, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Adaptive. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 1.29% for AMAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и AMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор