PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGD.TO с AMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).

XGD.TO и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGD.TO и AMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-4.34%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		1.53%6.28%19.04%4.35%-6.33%0.84%
Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как AMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 1.53%.

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%

AMAX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
10.99%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHGAMAX с YMAG

Сравнение комиссий XGD.TO и AMAX

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

XGD.TO vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.97

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.31

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.72

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

4.16

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа AMAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.97

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между XGD.TO и AMAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и AMAX

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AMAX в 10.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.57%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и AMAX

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки AMAX в -11.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и AMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XGD.TOAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-16.28%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-7.53%

-21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-6.06%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-5.44%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

2.36%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и AMAX

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGD.TOAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

4.00%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

7.76%

+27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.08%

11.42%

+31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

9.78%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

9.78%

+23.81%