Сравнение XGD.TO с AEM
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 15.70%/yr for AEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и AEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGD.TO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.70% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 59.41%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 14.21%
AEM
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 53.24%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам XGD.TO и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -2.21% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -1.60% | 109.51% | 58.40% | 6.39% | 7.48% | -22.85% | 14.60% | 47.83% | -4.07% | 3.41% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and AEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between XGD.TO and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. AEM — Ранг доходности на риск
XGD.TO
AEM
Сравнение XGD.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGD.TO | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.99 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 2.74 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и AEM
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке AEM в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -70.00% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -38.12% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -38.12% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -40.73% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -54.11% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -33.84% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -26.81% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 13.77% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и AEM
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 16.16% и 15.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 15.43% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 36.14% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 44.15% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 37.46% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 37.92% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и AEM
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and AEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор