PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGB.TO с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - XGB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGB.TO returned 1.06%/yr vs 9.31%/yr for XBI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XGB.TO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 1.06% против 9.31% соответственно.

XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.46%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.06%

XBI

1 день
-3.36%
1 месяц
-4.46%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.54%
1 год
59.45%
3 года*
15.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGB.TO и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		1.57%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		7.19%29.66%9.68%5.23%-20.58%-21.17%45.82%26.05%-8.09%34.62%

Correlation

The correlation between XGB.TO and XBI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.01

The correlation between XGB.TO and XBI shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCIT
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

XGB.TO vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.34

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.27

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

6.43

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

17.56

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.34

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и XBI

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGB.TOXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-63.18%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-9.29%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-31.26%

+25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-52.61%

+36.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-63.18%

+43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-18.62%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-20.38%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.39%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и XBI

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 1.71%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGB.TOXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

9.72%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

20.17%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

25.52%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

30.76%

-23.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

30.78%

-24.79%

Сравнение комиссий XGB.TO и XBI

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и XBI

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XBI в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.11%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Часто задаваемые вопросы

XGB.TO and XBI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGB.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGB.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

XGB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XBI is Health & Biotech Equities. XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.35% for XBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор