PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGB.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGB.TO с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XGB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGB.TO returned -0.24%/yr vs 5.91%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XGB.TO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.50%.

XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.47%
С начала года
1.25%
1 год
4.02%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.90%

SGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.50%
1 год
6.30%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGB.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		1.25%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%1.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.50%-0.52%14.19%2.62%8.02%-0.01%-7.26%

Correlation

The correlation between XGB.TO and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCITXGB.TO с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

XGB.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGB.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.45

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.04

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

4.63

-1.42

XGB.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и SGOV

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGB.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-12.57%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.73%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-6.33%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-6.33%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.18%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.80%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.36%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и SGOV

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 1.28%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGB.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.35%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

3.31%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.38%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

6.22%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

6.32%

-0.34%

Сравнение комиссий XGB.TO и SGOV

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и SGOV

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.13%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Часто задаваемые вопросы

XGB.TO and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XGB.TO.

XGB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор