PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGB.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XGB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGB.TO returned 0.13%/yr vs 6.50%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XGB.TO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.46%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.06%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGB.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		1.57%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%1.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.91%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%

Correlation

The correlation between XGB.TO and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCITXGB.TO с VGVF.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

XGB.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.21

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.51

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

4.17

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.21

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и SGOV

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGB.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-12.53%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.73%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-5.17%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-5.17%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

0.00%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.62%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и SGOV

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGB.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.80%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.48%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.65%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

6.36%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

6.40%

-0.41%

Сравнение комиссий XGB.TO и SGOV

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и SGOV

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.11%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Часто задаваемые вопросы

XGB.TO and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XGB.TO.

XGB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор