PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGB.TO с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

XGB.TO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGB.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%1.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.16%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%
Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.22%.

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.00%
С начала года
2.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
1.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCITXGB.TO с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий XGB.TO и SGOV

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

XGB.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.22

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.14

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

0.27

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между XGB.TO и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и SGOV

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и SGOV

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XGB.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-0.03%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-0.01%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-0.03%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

0.00%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

0.00%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.00%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и SGOV

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGB.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.39%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.44%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

5.36%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.42%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

6.46%

-0.50%