PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGB.TO с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

XGB.TO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGB.TO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.52%16.82%26.50%19.33%-12.16%17.20%14.62%20.58%-2.11%16.57%
Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.06% против 12.38% соответственно.

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%

VT

1 день
0.85%
1 месяц
-3.17%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
18.85%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с VCITXGB.TO с SPY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий XGB.TO и VT

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

XGB.TO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.14

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.62

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.59

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

6.72

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.14

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между XGB.TO и VT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и VT

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и VT

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

XGB.TOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-50.27%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-11.84%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-26.38%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-34.24%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.97%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.08%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.57%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и VT

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGB.TOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

6.03%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

9.82%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

16.67%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

13.49%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

14.91%

-8.95%