PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGB.TO с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

XGB.TO и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGB.TO и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.95%4.32%12.06%6.58%-7.85%-2.65%7.61%8.49%6.60%-1.40%
Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.06% против 3.76% соответственно.

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%

VCIT

1 день
-0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.96%
3 года*
6.58%
5 лет*
3.54%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с VTXGB.TO с SPY
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий XGB.TO и VCIT

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XGB.TO vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.45

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.65

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.47

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

1.09

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между XGB.TO и VCIT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и VCIT

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и VCIT

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки VCIT в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

XGB.TOVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-20.56%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-2.99%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-20.56%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-20.56%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.84%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.18%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.86%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и VCIT

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGB.TOVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.37%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

4.35%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

6.55%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

7.76%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

8.11%

-2.15%