Сравнение XGB.TO с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
XGB.TO и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGB.TO или VCIT.
Основные характеристики
| XGB.TO | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 9.04% | 11.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.81% | -1.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 2.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 5.83% |
| Макс. просадка | -19.53% | -20.56% |
| Текущая просадка | -9.03% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между XGB.TO и VCIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XGB.TO и VCIT
С начала года, XGB.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGB.TO и VCIT
XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGB.TO c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGB.TO и VCIT
Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VCIT в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGB.TO iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | 2.93% | 2.73% | 2.64% | 2.25% | 2.12% | 2.32% | 2.44% | 2.41% | 2.53% | 2.62% | 2.74% | 3.03% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок XGB.TO и VCIT
Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGB.TO и VCIT
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.