PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGB.TO с VCIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XGB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGB.TO returned 1.06%/yr vs 3.81%/yr for VCIT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGB.TO charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGB.TO торгуется в CAD, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.06% против 3.81% соответственно.

XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.46%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.06%

VCIT

1 день
0.23%
1 месяц
2.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.05%
1 год
7.48%
3 года*
7.30%
5 лет*
4.16%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGB.TO и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		1.57%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.69%4.32%12.06%6.58%-7.85%-2.65%7.61%8.49%6.60%-1.40%

Correlation

The correlation between XGB.TO and VCIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.54

The correlation between XGB.TO and VCIT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VGVF.DE
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

XGB.TO vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.36

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.96

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.82

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

4.10

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.36

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и VCIT

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки VCIT в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGB.TOVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-18.31%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-4.14%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-6.67%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-15.40%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-18.31%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.09%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.26%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.83%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и VCIT

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGB.TOVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.37%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

4.34%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.52%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.73%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

8.03%

-2.04%

Сравнение комиссий XGB.TO и VCIT

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и VCIT

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.11%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Часто задаваемые вопросы

XGB.TO and VCIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for XGB.TO.

XGB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.03% for VCIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор