PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGB.TO с CLF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

XGB.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGB.TO и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.19%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%5.53%3.97%1.68%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CLF.TO с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям CLF.TO по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.77% соответственно.

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%

CLF.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.65%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCITXGB.TO с SPY
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TOCLF.TO с CBO.TO

Сравнение комиссий XGB.TO и CLF.TO

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CLF.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Доходность на риск

XGB.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.80

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.08

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.30

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

4.27

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.80

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-1.74

+2.25

Корреляция

Корреляция между XGB.TO и CLF.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и CLF.TO

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGB.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-100.00%

+80.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-1.35%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-6.80%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-6.91%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-99.99%

+93.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-99.82%

+95.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.41%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и CLF.TO

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGB.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.91%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.44%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.06%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

2.94%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

3.36%

+2.60%