Сравнение XGB.TO с XSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).
XGB.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGB.TO или XSB.TO.
Основные характеристики
| XGB.TO | XSB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 7.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.10% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 1.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 1.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.46 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 24.06 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 6.34% | 2.50% |
| Макс. просадка | -19.53% | -8.65% |
| Текущая просадка | -9.21% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между XGB.TO и XSB.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XGB.TO и XSB.TO
С начала года, XGB.TO показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям XSB.TO по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGB.TO и XSB.TO
XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGB.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности XSB.TO в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGB.TO iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | 2.94% | 2.73% | 2.64% | 2.25% | 2.12% | 2.32% | 2.44% | 2.41% | 2.53% | 2.62% | 2.74% | 3.03% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.03% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок XGB.TO и XSB.TO
Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и XSB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGB.TO и XSB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.