PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7S.DE с GSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG7S.DE с GSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).

XG7S.DE и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности XG7S.DE и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7S.DE и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.18%-4.70%2.17%1.03%-13.47%0.52%0.56%7.95%3.41%-5.58%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		2.37%-7.49%12.95%2.81%6.21%7.51%-6.52%5.72%6.97%-10.66%
Разные валюты инструментов

XG7S.DE торгуется в EUR, в то время как GSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции XG7S.DE уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: -0.67% против 2.68% соответственно.

XG7S.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
-4.07%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
-0.67%

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.23%
1 год
-2.14%
3 года*
3.39%
5 лет*
3.89%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с XG7S.DE:
XG7S.DE с EUN3.DEXG7S.DE с VWCE.DEXG7S.DE с IDTL.L
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL

Сравнение комиссий XG7S.DE и GSY

XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Доходность на риск

XG7S.DE vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.DE c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7S.DEGSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.28

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

-0.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.34

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

-0.54

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7S.DE vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.DE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.DE и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7S.DEGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.51

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между XG7S.DE и GSY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.DE и GSY

XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.42%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XG7S.DE и GSY

Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, примерно равная максимальной просадке GSY в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и GSY.

Загрузка...

Показатели просадок

XG7S.DEGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-12.14%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.18%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-1.48%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-5.25%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

0.00%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-2.41%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.03%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.DE и GSY

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) составляет 1.58%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG7S.DEGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.00%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

4.22%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

7.74%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.59%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

7.34%

-1.48%