PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XG7S.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XG7S.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7S.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
0.18%-4.70%2.17%1.03%-13.47%0.52%0.56%0.34%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.


XG7S.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
-4.07%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
-0.67%

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий XG7S.DE и VWCE.DE

XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XG7S.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XG7S.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.86

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

1.23

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.55

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

7.13

-8.06

XG7S.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.DE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XG7S.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.86

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.72

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.68

-0.52

Корреляция

Корреляция между XG7S.DE и VWCE.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.DE и VWCE.DE

Ни XG7S.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG7S.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XG7S.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-33.43%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-13.20%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.07%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-3.95%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.80%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.94%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XG7S.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.57%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

8.56%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

15.81%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.72%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

16.25%

-10.39%