PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7S.DE с EUN3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG7S.DE с EUN3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE).

XG7S.DE и EUN3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XG7S.DE и EUN3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7S.DE и EUN3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.50%-4.70%2.17%1.03%-13.47%0.52%0.56%7.95%3.41%-5.58%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.10%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%4.02%-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у EUN3.DE с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции XG7S.DE превзошли акции EUN3.DE по среднегодовой доходности: -0.73% против -0.97% соответственно.

XG7S.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.20%
1 год
-3.35%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
-0.73%

EUN3.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-5.55%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XG7S.DE:
XG7S.DE с GSYXG7S.DE с VWCE.DEXG7S.DE с IDTL.L
Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с SPFV.DEEUN3.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий XG7S.DE и EUN3.DE

И XG7S.DE, и EUN3.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XG7S.DE vs. EUN3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.DE c EUN3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7S.DEEUN3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

-1.04

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-1.29

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.68

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.06

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7S.DE vs. EUN3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.DE на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа EUN3.DE равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.DE и EUN3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7S.DEEUN3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-1.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между XG7S.DE и EUN3.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.DE и EUN3.DE

XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%

Просадки

Сравнение просадок XG7S.DE и EUN3.DE

Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки EUN3.DE в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и EUN3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XG7S.DEEUN3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-22.73%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.99%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-18.97%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-22.73%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-21.38%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-9.40%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.10%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.DE и EUN3.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) составляет 1.62%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG7S.DEEUN3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.27%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

5.35%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.82%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

6.24%

-0.38%