Сравнение XG7S.DE с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
XG7S.DE и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XG7S.DE или IDTL.L.
Основные характеристики
| XG7S.DE | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 3.79% |
| Дох-ть за 1 год | 4.87% | 11.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.42% | -10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.22% | -3.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 5.39% | 15.37% |
| Макс. просадка | -21.08% | -48.31% |
| Текущая просадка | -15.12% | -35.56% |
Корреляция
Корреляция между XG7S.DE и IDTL.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XG7S.DE и IDTL.L
С начала года, XG7S.DE показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью 3.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XG7S.DE и IDTL.L
XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XG7S.DE c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7S.DE и IDTL.L
XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 3.97% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок XG7S.DE и IDTL.L
Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XG7S.DE и IDTL.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) составляет 1.60%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.