PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 12.02%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.66%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

UD07.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
19.66%
6 месяцев
20.42%
1 год
32.69%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-11.54%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.67%18.17%4.49%-6.28%17.96%30.73%1.76%6.94%-10.13%

Correlation

The correlation between XFRM.L and UD07.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between XFRM.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

XFRM.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.23

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.88

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.09

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.69

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и UD07.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-41.41%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-6.39%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-10.18%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-41.41%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-10.57%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-21.05%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.57%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и UD07.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.35%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

12.72%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

14.58%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

28.98%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

23.87%

-5.42%

Сравнение комиссий XFRM.L и UD07.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и UD07.L

Ни XFRM.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and UD07.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор