Сравнение XFRM.L с UC90.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 6.79%/yr for UC90.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и UC90.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции XFRM.L превзошли акции UC90.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.79% соответственно.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
UC90.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам XFRM.L и UC90.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 21.11% | 17.85% | 2.78% | 3.15% | 2.58% | 32.01% | 1.77% | 10.16% | -16.84% | 15.43% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and UC90.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between XFRM.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
UC90.L
Сравнение XFRM.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | UC90.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 5.01 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 10.67 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и UC90.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, примерно равная максимальной просадке UC90.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и UC90.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -56.43% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -5.80% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -10.92% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -33.67% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -48.07% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.37% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -21.04% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.73% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и UC90.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.73% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 11.78% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 14.22% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.66% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.75% | -0.30% |
Сравнение комиссий XFRM.L и UC90.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC90.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и UC90.L
Ни XFRM.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and UC90.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC90.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC90.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.34% for UC90.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и UC90.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор